Finans Kurumlarında Aykırı Gözlem Tespiti

Türkiye’de KOBİ, OBİ işletmelerin nakit akışına ihtiyacının pik yaptığı bir dönemden geçmekteyiz. Bu dönemde finans sektöründeki işlemlerin sayısının artması beraberinde farklı riskleri ve denetleme maliyetlerini de getirmiştir. Bu riskler sahtecilikten kredi riskine, veri tabanı hatalarından, operasyonel problemler ve müşteri kayıplarına kadar çok farklı alanlarda gerçekleşebilir. Bu çalışmada faktoring işlemleri için istatistiksel yöntemler ile aykırı gözlemleri tespit etmeyi amaçlamaktadır. Aykırılık analizi bağlamında karakteristikleri ana kümeden büyük sapma gösteren çek, müşteri adedi, işlem adedi, ya da işlem türü gözlemleri aykırı olarak tanımlanmaktadır. Çalışmada kullanılan veritabanı bir faktoring şirketinin 2021 ile 2023 yılı 1. çeyreği itibariyle yapmış olduğu faktoring işlemlerinden elde edilen Çek, Müşteri, Keşideci, Pazarlama ve Operasyon personeli ile ilgili bilgiler toplanarak veri seti oluşturulmuştur. Oluşturulan veriler ile Kredi Kayıt Bürosu’ndan (KKB) keşideciler ve müşteriler için Çek Raporu ve Risk Raporu’ndan elde edilen verilerle birleştirilmiş ve 2 farklı aykırı gözlem tespiti yöntemi kullanılmıştır.